Advanced Trading Rules: Edition 2

┬╖
┬╖ Elsevier
3.0
1рмЯрм┐ рм╕рморнАрмХрнНрм╖рм╛
рмЗрммрнБрмХрнН
449
рмкрнГрм╖рнНрмарм╛рмЧрнБрнЬрм┐рмХ
рмпрнЛрмЧрнНрнЯ
рм░рнЗрмЯрм┐рмВ рмУ рм╕рморнАрмХрнНрм╖рм╛рмЧрнБрнЬрм┐рмХрнБ рмпрм╛рмЮрнНрмЪ рмХрм░рм╛рмпрм╛рмЗрмирм╛рм╣рм┐рмБ ┬армЕрмзрм┐рмХ рмЬрм╛рмгрмирнНрмдрнБ

рмПрм╣рм┐ рмЗрммрнБрмХрнН рммрм┐рм╖рнЯрм░рнЗ

Advanced Trading Rules is the essential guide to state of the art techniques currently used by the very best financial traders, analysts and fund managers. The editors have brought together the world's leading professional and academic experts to explain how to understand, develop and apply cutting edge trading rules and systems. It is indispensable reading if you are involved in the derivatives, fixed income, foreign exchange and equities markets. Advanced Trading Rules demonstrates how to apply econometrics, computer modelling, technical and quantitative analysis to generate superior returns, showing how you can stay ahead of the curve by finding out why certain methods succeed or fail. Profit from this book by understanding how to use: stochastic properties of trading strategies; technical indicators; neural networks; genetic algorithms; quantitative techniques; charts. Financial markets professionals will discover a wealth of applicable ideas and methods to help them to improve their performance and profits. Students and academics working in this area will also benefit from the rigorous and theoretically sound analysis of this dynamic and exciting area of finance. - The essential guide to state of the art techniques currently used by the very best financial traders, analysts and fund managers - Provides a complete overview of cutting edge financial markets trading rules, including new material on technical analysis and evaluation - Demonstrates how to apply econometrics, computer modeling, technical and quantitative analysis to generate superior returns

рморнВрм▓рнНрнЯрм╛рмЩрнНрмХрми рмУ рм╕рморнАрмХрнНрм╖рм╛

3.0
1рмЯрм┐ рм╕рморнАрмХрнНрм╖рм╛

рм▓рнЗрмЦрмХрмЩрнНрмХ рммрм┐рм╖рнЯрм░рнЗ

Stephen Satchell is a Fellow of Trinity College, the Reader in Financial Econometrics at the University of Cambridge and Visiting Professor at Birkbeck College, City University Business School and University of Technology, Sydney. He provides consultancy for a range of city institutions in the broad area of quantitative finance. He has published papers in many journals and has a particular interest in risk.

рмПрм╣рм┐ рмЗрммрнБрмХрнНтАНрмХрнБ рморнВрм▓рнНрнЯрм╛рмЩрнНрмХрми рмХрм░рмирнНрмдрнБ

рмЖрмкрмг рмХрмг рмнрм╛рммрнБрмЫрмирнНрмдрм┐ рмдрм╛рм╣рм╛ рмЖрмормХрнБ рмЬрмгрм╛рмирнНрмдрнБред

рмкрнЭрм┐рммрм╛ рмкрм╛рмЗрмБ рмдрмернНрнЯ

рм╕рнНрморм╛рм░рнНрмЯрмлрнЛрми рмУ рмЯрм╛рммрм▓рнЗрмЯ
Google Play Books рмЖрмкрнНрмХрнБ, Android рмУ iPad/iPhone рмкрм╛рмЗрмБ рмЗрмирм╖рнНрмЯрм▓рнН рмХрм░рмирнНрмдрнБред рмПрм╣рм╛ рм╕рнНрм╡рмЪрм╛рм│рм┐рмд рмнрм╛рммрнЗ рмЖрмкрмгрмЩрнНрмХ рмЖрмХрм╛рмЙрмгрнНрмЯрм░рнЗ рм╕рм┐рмЩрнНрмХ рм╣рнЛтАНрмЗрмпрм┐рмм рмПрммрмВ рмЖрмкрмг рмпрнЗрмЙрмБрмарм┐ рмерм╛рмЖрмирнНрмдрнБ рмирм╛ рмХрм╛рм╣рм┐рмБрмХрм┐ рмЖрмирм▓рм╛рмЗрмирнН рмХрм┐рморнНрммрм╛ рмЕрмлрм▓рм╛рмЗрмирнНтАНрм░рнЗ рмкрнЭрм┐рммрм╛ рмкрм╛рмЗрмБ рмЕрмирнБрмормдрм┐ рмжрнЗрммред
рм▓рм╛рмкрмЯрмк рмУ рмХрморнНрмкрнНрнЯрнБрмЯрм░
рмирм┐рмЬрм░ рмХрморнНрмкрнНрнЯрнБрмЯрм░рнНтАНрм░рнЗ рмерм┐рммрм╛ рн▒рнЗрммрнН рммрнНрм░рм╛рмЙрмЬрм░рнНтАНрмХрнБ рммрнНрнЯрммрм╣рм╛рм░ рмХрм░рм┐ Google Playрм░рнБ рмХрм┐рмгрм┐рмерм┐рммрм╛ рмЕрмбрм┐рмУрммрнБрмХрнНтАНрмХрнБ рмЖрмкрмг рм╢рнБрмгрм┐рмкрм╛рм░рм┐рммрнЗред
рмЗ-рм░рм┐рмбрм░рнН рмУ рмЕрмирнНрнЯ рмбрм┐рмнрм╛рмЗрм╕рнНтАНрмЧрнБрнЬрм┐рмХ
Kobo eReaders рмкрм░рм┐ e-ink рмбрм┐рмнрм╛рмЗрм╕рмЧрнБрмбрм╝рм┐рмХрм░рнЗ рмкрмврм╝рм┐рммрм╛ рмкрм╛рмЗрмБ, рмЖрмкрмгрмЩрнНрмХрнБ рмПрмХ рмлрм╛рмЗрм▓ рмбрм╛рмЙрмирм▓рнЛрмб рмХрм░рм┐ рмПрм╣рм╛рмХрнБ рмЖрмкрмгрмЩрнНрмХ рмбрм┐рмнрм╛рмЗрм╕рмХрнБ рмЯрнНрм░рм╛рмирнНрм╕рмлрм░ рмХрм░рм┐рммрм╛рмХрнБ рм╣рнЗрммред рм╕рморм░рнНрмерм┐рмд eReadersрмХрнБ рмлрм╛рмЗрм▓рмЧрнБрмбрм╝рм┐рмХ рмЯрнНрм░рм╛рмирнНрм╕рмлрм░ рмХрм░рм┐рммрм╛ рмкрм╛рмЗрмБ рм╕рм╣рм╛рнЯрмдрм╛ рмХрнЗрмирнНрмжрнНрм░рм░рнЗ рмерм┐рммрм╛ рм╕рммрм┐рм╢рнЗрм╖ рмирм┐рм░рнНрмжрнНрмжрнЗрм╢рм╛рммрм│рнАрмХрнБ рмЕрмирнБрм╕рм░рмг рмХрм░рмирнНрмдрнБред