An Introduction to Stochastic Differential Equations

· American Mathematical Soc.
4,0
1 կարծիք
Էլ. գիրք
151
Էջեր
Գնահատականները և կարծիքները չեն ստուգվում  Իմանալ ավելին

Այս էլ․ գրքի մասին

This short book provides a quick, but very readable introduction to
stochastic differential equations, that is, to differential equations
subject to additive "white noise" and related random disturbances. The
exposition is concise and strongly focused upon the interplay between
probabilistic intuition and mathematical rigor. Topics include a quick
survey of measure theoretic probability theory, followed by an
introduction to Brownian motion and the Itô stochastic calculus, and
finally the theory of stochastic differential equations. The text also
includes applications to partial differential equations, optimal
stopping problems and options pricing.

This book can be used as a
text for senior undergraduates or beginning graduate students in
mathematics, applied mathematics, physics, financial mathematics, etc.,
who want to learn the basics of stochastic differential equations. The
reader is assumed to be fairly familiar with measure theoretic
mathematical analysis, but is not assumed to have any particular
knowledge of probability theory (which is rapidly developed in Chapter 2
of the book).

Գնահատականներ և կարծիքներ

4,0
1 կարծիք

Հեղինակի մասին

Lawrence C. Evans, University of California, Berkeley, CA, USA

Գնահատեք էլ․ գիրքը

Կարծիք հայտնեք։

Տեղեկություններ

Սմարթֆոններ և պլանշետներ
Տեղադրեք Google Play Գրքեր հավելվածը Android-ի և iPad/iPhone-ի համար։ Այն ավտոմատ համաժամացվում է ձեր հաշվի հետ և թույլ է տալիս կարդալ առցանց և անցանց ռեժիմներում:
Նոթբուքներ և համակարգիչներ
Դուք կարող եք լսել Google Play-ից գնված աուդիոգրքերը համակարգչի դիտարկիչով:
Գրքեր կարդալու սարքեր
Գրքերը E-ink տեխնոլոգիան աջակցող սարքերով (օր․՝ Kobo էլեկտրոնային ընթերցիչով) կարդալու համար ներբեռնեք ֆայլը և այն փոխանցեք ձեր սարք։ Մանրամասն ցուցումները կարող եք գտնել Օգնության կենտրոնում։