Applied Econometrics: A Simple Introduction
K.H. Erickson
K.H. Erickson
4,0star
2 сын-пикирreport
Электрондук китеп
100
Барактар
family_home
Кошсо болот
info
reportРейтинг жана сын-пикирлер текшерилген жок Кеңири маалымат
Учкай маалымат
Applied Econometrics: A Simple Introduction offers a detailed guide to some of the central methods and applications of applied econometrics, with theory, models, calculations, and graphs to support analysis.
S&P 500 equities, GSCI commodities, and US Treasury Bill risk-free rate datasets are assessed for their data distributions, autocorrelation, and stationarity. The Engle-Granger 2 step method, Johansen test and the Vector Error Correction Model test for and correct cointegration.
ARMA models determine the optimal AR and MA processes to model returns data, and GARCH models assess the optimal p and q number of lags to model variance, using the Akaike Information Criterion. Alternative GARCH versions are examined.
Dynamic portfolio strategies are evaluated using Sharpe Ratio portfolio performance evaluation tools, with a focus on the 2007-8 global financial crisis period. Static portfolio strategies are assessed using ARMA return and GARCH variance forecasting. Results are used alongside established financial literature to assess the optimal portfolio strategy.
S&P 500 equities, GSCI commodities, and US Treasury Bill risk-free rate datasets are assessed for their data distributions, autocorrelation, and stationarity. The Engle-Granger 2 step method, Johansen test and the Vector Error Correction Model test for and correct cointegration.
ARMA models determine the optimal AR and MA processes to model returns data, and GARCH models assess the optimal p and q number of lags to model variance, using the Akaike Information Criterion. Alternative GARCH versions are examined.
Dynamic portfolio strategies are evaluated using Sharpe Ratio portfolio performance evaluation tools, with a focus on the 2007-8 global financial crisis period. Static portfolio strategies are assessed using ARMA return and GARCH variance forecasting. Results are used alongside established financial literature to assess the optimal portfolio strategy.
Баалар жана сын-пикирлер
4,0
2 сын-пикир
Бул электрондук китепти баалаңыз
Оюңуз менен бөлүшүп коюңуз.
Окуу маалыматы
Смартфондор жана планшеттер
Android жана iPad/iPhone үчүн Google Play Китептер колдонмосун орнотуңуз. Ал автоматтык түрдө аккаунтуңуз менен шайкештелип, кайда болбоңуз, онлайнда же оффлайнда окуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Ноутбуктар жана компьютерлер
Google Play'ден сатылып алынган аудиокитептерди компьютериңиздин веб браузеринен уга аласыз.
eReaders жана башка түзмөктөр
Kobo eReaders сыяктуу электрондук сыя түзмөктөрүнөн окуу үчүн, файлды жүктөп алып, аны түзмөгүңүзгө өткөрүшүңүз керек. Файлдарды колдоого алынган eReaders'ке өткөрүү үчүн Жардам борборунун нускамаларын аткарыңыз.
