Backward Stochastic Differential Equations: From Linear to Fully Nonlinear Theory

Jianfeng Zhang

2017 թ. օգս · Probability Theory and Stochastic Modelling Գիրք 86 · Springer

Էլ. գիրք

388

Էջեր

Գնահատականները և կարծիքները չեն ստուգվում Իմանալ ավելին

Այս էլ․ գրքի մասին

This book provides a systematic and accessible approach to stochastic differential equations, backward stochastic differential equations, and their connection with partial differential equations, as well as the recent development of the fully nonlinear theory, including nonlinear expectation, second order backward stochastic differential equations, and path dependent partial differential equations. Their main applications and numerical algorithms, as well as many exercises, are included.

The book focuses on ideas and clarity, with most results having been solved from scratch and most theories being motivated from applications. It can be considered a starting point for junior researchers in the field, and can serve as a textbook for a two-semester graduate course in probability theory and stochastic analysis. It is also accessible for graduate students majoring in financial engineering.

Հեղինակի մասին

Jianfeng Zhang is a professor of Mathematics at the University of Southern California, Los Angeles. His research interests include stochastic analysis, backward stochastic differential equations, stochastic numerics, and mathematical finance.

Գնահատեք էլ․ գիրքը

Կարծիք հայտնեք։

Տեղեկություններ

Սմարթֆոններ և պլանշետներ

Տեղադրեք Google Play Գրքեր հավելվածը Android-ի և iPad/iPhone-ի համար։ Այն ավտոմատ համաժամացվում է ձեր հաշվի հետ և թույլ է տալիս կարդալ առցանց և անցանց ռեժիմներում:

Նոթբուքներ և համակարգիչներ

Դուք կարող եք լսել Google Play-ից գնված աուդիոգրքերը համակարգչի դիտարկիչով:

Գրքեր կարդալու սարքեր

Գրքերը E-ink տեխնոլոգիան աջակցող սարքերով (օր․՝ Kobo էլեկտրոնային ընթերցիչով) կարդալու համար ներբեռնեք ֆայլը և այն փոխանցեք ձեր սարք։ Մանրամասն ցուցումները կարող եք գտնել Օգնության կենտրոնում։

Հաղորդել բովանդակության մասին