Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen

· Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Book 75 · Springer-Verlag
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Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

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