Computational Methods for Option Pricing
2005. g. janv. · Frontiers in Applied Mathematics 30. grāmata · SIAM
E-grāmata
315
Lappuses
family_home
Piemērota
info
reportAtsauksmes un vērtējumi nav pārbaudīti. Uzzināt vairāk
Par šo e-grāmatu
The authors review some important aspects of finance modeling involving partial differential equations and focus on numerical algorithms for the fast and accurate pricing of financial derivatives and for the calibration of parameters. This book explores the best numerical algorithms and discusses them in depth, from their mathematical analysis up to their implementation in C++ with efficient numerical libraries.
Novērtējiet šo e-grāmatu
Izsakiet savu viedokli!
Informācija lasīšanai
Viedtālruņi un planšetdatori
Instalējiet lietotni Google Play grāmatas Android ierīcēm un iPad planšetdatoriem/iPhone tālruņiem. Lietotne tiks automātiski sinhronizēta ar jūsu kontu un ļaus lasīt saturu tiešsaistē vai bezsaistē neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.
Klēpjdatori un galddatori
Varat klausīties pakalpojumā Google Play iegādātās audiogrāmatas, izmantojot datora tīmekļa pārlūkprogrammu.
E-lasītāji un citas ierīces
Lai lasītu grāmatas tādās elektroniskās tintes ierīcēs kā Kobo e-lasītāji, nepieciešams lejupielādēt failu un pārsūtīt to uz savu ierīci. Izpildiet palīdzības centrā sniegtos detalizētos norādījumus, lai pārsūtītu failus uz atbalstītiem e-lasītājiem.
