Econometrics: A Simple Introduction
K.H. Erickson
K.H. Erickson
4,7star
3 рецензијereport
Е-књига
100
Страница
family_home
Испуњава услове
info
reportОцене и рецензије нису верификоване Сазнајте више
О овој е-књизи
Econometrics: A Simple Introduction offers an accessible guide to the principles and methods of econometrics, with data samples, regressions, equations and diagrams to illustrate the analysis.
Examine a linear and multiple regression model, ordinary least squares method, and the Gauss-Markov conditions for a best linear unbiased estimator.
Understand hypothesis testing, with a null hypothesis, t, F or chi-square test statistics and distributions, and interpret regression results. Dummy variables model qualitative data and Chow tests assess regression equivalence.
Explore heteroscedasticity with the White method and with generalized least squares, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan, and White tests. Assess autocorrelation with Durbin-Watson, Durbin h, and Breusch-Godfrey tests, lagged variables and auxiliary regressions.
Assess the impact of omitted variables, incorrect variables or functional form, and a non-normal distribution with Ramsey RESET and Jarque-Bera tests. Model random variables with the Method of Moments’ estimators, instrumental variables and Hausman test.
Examine a linear and multiple regression model, ordinary least squares method, and the Gauss-Markov conditions for a best linear unbiased estimator.
Understand hypothesis testing, with a null hypothesis, t, F or chi-square test statistics and distributions, and interpret regression results. Dummy variables model qualitative data and Chow tests assess regression equivalence.
Explore heteroscedasticity with the White method and with generalized least squares, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan, and White tests. Assess autocorrelation with Durbin-Watson, Durbin h, and Breusch-Godfrey tests, lagged variables and auxiliary regressions.
Assess the impact of omitted variables, incorrect variables or functional form, and a non-normal distribution with Ramsey RESET and Jarque-Bera tests. Model random variables with the Method of Moments’ estimators, instrumental variables and Hausman test.
Оцене и рецензије
4,7
3 рецензијe
Оцените ову е-књигу
Јавите нам своје мишљење.
Информације о читању
Паметни телефони и таблети
Инсталирајте апликацију Google Play књиге за Android и iPad/iPhone. Аутоматски се синхронизује са налогом и омогућава вам да читате онлајн и офлајн где год да се налазите.
Лаптопови и рачунари
Можете да слушате аудио-књиге купљене на Google Play-у помоћу веб-прегледача на рачунару.
Е-читачи и други уређаји
Да бисте читали на уређајима које користе е-мастило, као што су Kobo е-читачи, треба да преузмете фајл и пренесете га на уређај. Пратите детаљна упутства из центра за помоћ да бисте пренели фајлове у подржане е-читаче.
