Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
04.2013 г. · Stochastic Modelling and Applied Probability Книга 23 · Springer Science & Business Media
Електронна книга
636
Страници
reportОценките и отзивите не са потвърдени Научете повече
Всичко за тази електронна книга
The aim of this book is to provide an accessible introduction to stochastic differ ential equations and their applications together with a systematic presentation of methods available for their numerical solution. During the past decade there has been an accelerating interest in the de velopment of numerical methods for stochastic differential equations (SDEs). This activity has been as strong in the engineering and physical sciences as it has in mathematics, resulting inevitably in some duplication of effort due to an unfamiliarity with the developments in other disciplines. Much of the reported work has been motivated by the need to solve particular types of problems, for which, even more so than in the deterministic context, specific methods are required. The treatment has often been heuristic and ad hoc in character. Nevertheless, there are underlying principles present in many of the papers, an understanding of which will enable one to develop or apply appropriate numerical schemes for particular problems or classes of problems.
Оценете тази електронна книга
Кажете ни какво мислите.
Информация за четенето
Смартфони и таблети
Инсталирайте приложението Google Play Книги за Android и iPad/iPhone. То автоматично се синхронизира с профила ви и ви позволява да четете онлайн или офлайн, където и да сте.
Лаптопи и компютри
Можете да слушате закупените от Google Play аудиокниги посредством уеб браузъра на компютъра си.
Електронни четци и други устройства
За да четете на устройства с електронно мастило, като например електронните четци от Kobo, трябва да изтеглите файл и да го прехвърлите на устройството си. Изпълнете подробните инструкции в Помощния център, за да прехвърлите файловете в поддържаните електронни четци.
