Stochastic Integrals
gen. del 1969 · AMS Chelsea Publishing Series Llibre 353 · American Mathematical Soc.
Llibre electrònic
141
Pàgines
reportNo es verifiquen les puntuacions ni les ressenyes Més informació
Sobre aquest llibre
The AMS is excited to bring this volume, originally published in 1969, back into print. This well-written book has been used for many years to learn about stochastic integrals. The author starts with the presentation of Brownian motion, then deals with stochastic integrals and differentials, including the famous Ito lemma. The rest of the book is devoted to various topics of stochastic integral equations and stochastic integral equations on smooth manifolds. E. B. Dynkin wrote aboutthe original edition in Mathematical Reviews: "This little book is a brilliant introduction to an important boundary field between the theory of probability and that of differential equations ... differential and integral calculus based upon Brownian motion." These words continue to ring true today.This classic book is ideal for supplementary reading or independent study. It is suitable for graduate students and researchers interested in probability, stochastic processes, and their applications.
Puntua aquest llibre electrònic
Dona'ns la teva opinió.
Informació de lectura
Telèfons intel·ligents i tauletes
Instal·la l'aplicació Google Play Llibres per a Android i per a iPad i iPhone. Aquesta aplicació se sincronitza automàticament amb el compte i et permet llegir llibres en línia o sense connexió a qualsevol lloc.
Ordinadors portàtils i ordinadors de taula
Pots escoltar els audiollibres que has comprat a Google Play amb el navegador web de l'ordinador.
Lectors de llibres electrònics i altres dispositius
Per llegir en dispositius de tinta electrònica, com ara lectors de llibres electrònics Kobo, hauràs de baixar un fitxer i transferir-lo al dispositiu. Segueix les instruccions detallades del Centre d'ajuda per transferir els fitxers a lectors de llibres electrònics compatibles.
